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연구회 갤러리 금융전산연구회
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컴퓨터공학부 2016-11-08 00:00
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금융전산연구회
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( 지도교수 : 고관표교수님 )
금융전산연구회는 컴퓨터공학의 특성과 금융을 결합해 가장 확실한 특징과 방향성을 가지고 있다고 생각합니다.저희는 매주 세미나를 진행합니다.프로그래밍을 위한 세미나,전산 데이터 관리를 위한R프로그래밍 세미나,교수님께서 해주시는 금융 이론 세미나가 있습니다.세미나 진행을 통해 두 가지를 결합할 수 있게 될 것입니다.
주가,선물,옵션등의 변화에 따라 일어날 수 있는 경우를 파악하여 예측하는 프로그램을 만들고 있습니다.또한 수학을 가장 기본 바탕으로 하고 있기 때문에 어떤 프로그램을 개발하더라고 남들과는 다른 사고를 가질 수 있도롭 돕고,효율적 알고리즘을 고안할 수 있게 될것입니다.
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“ 연구현황 ”
자본시장에서 파생상품의 중요성은 점차 증가하고 있다.선물과 옵션은 현재 전 세계의 많은 거래소에서 활발히 거래되고 있다.많은 형태의 선도계약과 옵션 그리고 기타 파생상품들이 금융기관,펀드매니저 그리고 기업 재무관리자들에 의하여 장외시장에 도입되고 있다.
이제 현대 사회는 금융시장 안에서 일하나 금융시장 밖에서 일하나 관계없이 파생상품의 구조원리과 이용방법 및 가치평가원리를 이해해야 하는 시점에 와 있다.이렇게 복잡하고 많은 이론을 개개인이 이해하고 소비생활,투자,투기등을 하기란 쉽지 않다.이런 활동을 본 연구 활동에서 대신해 주고자 한다.
IMF의 발생원인,증권화와2007년 신용위기 등을 이해하고 옵션의 특성을 정확히 알아야 한다.본 내용을 기본 바탕으로하여, ‘위너과정과 이토정리’, ‘블랙-숄즈-머튼 모형’을 적용시켜 옵션의 변화를 예측하는 프로그램을 개발중이다.현재 가상 시뮬레이션으로 투자할 경우 이익을 얻는다고 나타나지만,현장에 도입했을 때 항상 이익만을 주고 있지는 않다.이 경우는 주변환경 변수를 고려해야 하기에 더 고민해 봐야 할 상황이다.
“ 교내대회 및 공모전 참여현황 ”
